連続2日の株価から銘柄を選択

過去の株価データ

 株価の上昇を捉えると言っても、パソコンで処理できる過去の株価データはないに等しい。
 数日前までの1日内の時系列に沿った株価変化はチャートにより目で見ることはできる。しかし、 視覚化された"図"から株価変化の数値に変換するのは非常に面倒。プログラムを作るとすると試験 的に動かせるものでも丸1日は開発にかかってしまうだろう。そのためボツ。

 ということで何のひねりもなく、株価データは始値、高値、安値、終値だけを使って考えること にした。これくらいのデータなら何箇所かあるホームページからCSV形式でダウンロードできる。 これらのうち出来高があるもののみを利用した。

 取得した株価データは本来ならTOPIXや日経平均で調節したり、市場ごとに集計するべきかもし れないが、面倒なのでその手のことはやっていない。



上昇や下降を捉える

 始値、高値、安値、終値だけの情報から、その株が値上がっているかそれとも下がっているかを 考えるのはかなり無理がある。しかし導き出さないと話しが進まないので以下の方法を考えてみた。

・始値よりも終値が高ければ上昇
・高値と安値の中間よりも終値が高ければ上昇

・始値よりも終値が低ければ下降
・高値と安値の中間よりも終値が低ければ下降



上昇を続けた銘柄は...

 ということで上昇と下降の定義ができたところで、実際に過去2日間のデータと3日目のデータの 動きを見てみた。
 具体的には、過去2日間株価が上昇した銘柄が3日目にどうなったかを調べた。

 結果は...過去2日間株価が上昇していたのが781銘柄、そのうち3日目に上昇したのが367銘柄。 ということで、3日間連続して上昇した銘柄の割合は47%。つまり五分五分。


 こんなんじゃお話しにならない!ということでもう少しひねってみた。上で書いた上昇条件のうち、 1日目は1つ以上、2日目は2つとも満たした銘柄だけをピックアップしてみた。つまり上昇を続けていて、 前日も上昇気運で終わった銘柄を取り上げてみた。その結果、463銘柄中223銘柄となり割合は48%。 予想が1%上昇したけど全然変わらないのと同じ。

 ということで、このような単純な方法では上昇を捉えるのは無駄という結論に達した。



下降を続けた銘柄は...

 上昇銘柄がダメなら下降銘柄はどうだろう?ということで同じように調べてみた。

 その結果は825銘柄中550銘柄が上昇をし、連続2日間下降した銘柄が翌日上昇する割合は67% という結果が出た。67%というと3分の2。これなら使えそう?!



いい加減に検証してみる

 上での計算は2006年3月13日(月)からの連続した3日間のデータだけを利用した。ほかの日付でも予想が 有効かどうかいい加減ながら検証することにした。

 2006年3月6日(月)からの連続した3日間は704銘柄中451銘柄で64%

 2006年2月27日(月)からの連続した3日間は1397銘柄中882銘柄で63%

 2006年2月20日(月)からの連続した3日間は540銘柄中286銘柄で53%

 2006年3月1日(水)からの連続した3日間は1458銘柄中1120銘柄で77%

 2006年3月22日(水)からの連続した3日間は1027銘柄中610銘柄で59%

 週末を挟んだ2006年3月16日(木)、2006年3月17日、2006年3月20日 の3日間は930銘柄中421銘柄で45%

 週末を挟んだ2006年3月10日(金)、2006年3月13日、2006年3月14日 の3日間は570銘柄中390銘柄で68%

 週末と休日を挟みかなり飛び飛びな営業日となる2006年3月17日、2006年3月20日、2006年3月22日 の3日間は536銘柄中299銘柄で55%


 ...う~ん。悩む。50%は超えてくることが多いけど非常に微妙。やっぱり日経平均の上下 とか銘柄の信用売買状況とか、ほかの条件と併用して利用しないと、この方法だけで銘柄選択 するとやばいかも。
 というよりも、1日前と2日前の始値と終値の差とかを利用してあげたり、もう少し考えること があるだろう。という気がするな。まったく意味無い時間を2時間程度つぶしてしまった。




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